Indicador para o cálculo dos níveis de Stop Loss usando a técnica Bill Williams - indicador para MetaTrader 4.
Um indicador para o cálculo dos níveis de Stop Loss usando a técnica de Bill Willams.
Bill Williams em seu livro & quot; Trading Chaos: Aplicando Técnicas Especialistas para Maximizar Seus Lucros & quot; (Capítulo 7, Nível Um: Trader de Iniciante, p.95) descreveu o SL da seguinte forma:
& quot ;. Colocamos o air bag um tick acima / abaixo do high / low da segunda barra de volta em um período de tempo significativamente mais alto (ou a próxima barra mais para trás que tem tanto uma alta mais alta quanto uma baixa mais alta ou uma baixa mais alta e mais baixa baixa) .
Esta é a nossa proteção de air bag. Sua finalidade é nos proteger contra um mercado bêbado que está se movendo contra nós. Lembre-se, não é necessariamente um sinal de entrada; é proteção contra grandes perdas. & quot;
O indicador calcula e mostra os níveis de Stop Loss (para posições de compra e venda sem o SL instalado) usando este método.
int minSL = 25; // é exposto quando 2 barras não são encontradas.
bool show_bar = true; // mostra as barras nas quais procura pelo SL.
show_info = true; // mostra pedidos ativos sem SL.
cor color_BAR = DarkSlateGray; // barra de cores na qual procura por SL.
cor color_Тек_BAR = Cinza; // cor da barra atual.
cor color_SL = cinza; // cor das marcas.
Figura 1. Barra foi encontrada.
Fig 2. A barra superior não foi encontrada (SL para a posição Sell determinou usando o prazo maior):
O nível do SL está desenhando no lado direito da barra atual, ajuste o deslocamento da carta em:
É possível mostrar os níveis de Stop Loss no histórico (SL_BW. mq4):
Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.
Aprenda Forex: Como definir as paradas.
Ação de preço e macro.
Resumo do artigo: Muitos traders sabem que precisam fazer paradas, e se eles não sabem, provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é encontrar o melhor sistema de negociação possível para a entrada de posições. Afinal, se o sistema de negociação é bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de risco, ou gerenciamento de comércio & ndash; bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo na nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar aquele sistema que funcione pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos traders eles podem descobrir tudo ao longo do caminho.
Infelizmente, a verdade é que todas as suposições acima são besteiras. Não existe um sistema que sempre ganhe a maior parte do tempo e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro & ndash; a maioria dos novos operadores não conseguirá atingir seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes vão atingir e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque provavelmente nenhum de nós jamais andará sobre a água, ou terá uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de prever direções de tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos que praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos traders que encontrarão sucesso nesse negócio chegarão a essa conclusão antes que possam abordar adequadamente suas metas.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é um assunto totalmente diferente. É disso que este artigo trata, investigando a importância do uso de stops e, depois, de várias maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas por uma infinidade de razões, mas podem realmente ser reduzidas a uma causa simplista: você nunca será capaz de dizer o futuro. Independentemente de quão forte a configuração possa ser, ou quanta informação possa estar apontando na mesma direção & ndash; os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada negócio é um risco.
Na pesquisa do DailyFX Traits of Successful Traders, essa foi uma descoberta importante. e vimos que os comerciantes realmente ganham em muitos pares de moedas a maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostrará alguns dos pares mais comuns:
Os comerciantes viram mais de 50% de porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Assim, os comerciantes estavam ganhando com sucesso mais da metade do tempo na maioria das combinações comuns, mas a administração do seu dinheiro era muitas vezes tão ruim que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levam 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que a quantia que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode ser prejudicial para os traders: necessitar de porcentagens vencedoras de 70% ou mais, meramente para ter uma chance de vencer mesmo. O gráfico abaixo destacará a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem olhar para resolver este problema simplesmente procurando uma meta de lucro, pelo menos, tão longe quanto o stop-loss. Então, se um trader abrir uma posição com uma parada de 50 pip, procure por & ndash; no mínimo & ndash; uma meta de lucro de 50 pip. Dessa forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, ele terá uma boa chance de ser lucrativo. Se o comerciante é capaz de ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido & ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; objetivos.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem defini-las?
Definindo paradas estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação de alocar o stop-loss, e não mover ou mudar a parada até que a negociação atinja o preço de parada ou limite. A facilidade desse mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade de os negociadores garantirem uma taxa mínima de risco de recompensa de 1 para 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a antecipação de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas afetaria mais seus negócios.
Este comerciante quer dar seus comércios espaço suficiente para trabalhar, sem abrir mão de muita equidade no caso em que eles estão errados, então eles definem uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles acionam. Eles querem definir uma meta de lucro pelo menos tão grande quanto a distância de parada, portanto, cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o trader quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 para 2 em cada entrada, eles poderiam simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada negociação que eles iniciassem.
Paradas estáticas baseadas em indicadores.
Alguns traders fazem paradas estáticas mais um passo e baseiam a distância de parada estática em um indicador como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando informações reais de mercado para ajudar a definir essa parada.
Portanto, se um trader está definindo uma parada estática de 50 pip com um limite estático de 100 pip, como no exemplo anterior, & ndash; o que essa parada de 50 pip significa em um mercado volátil, e o que essa parada de 50 pip significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um movimento grande e se o mercado for volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. Usar um indicador como intervalo médio verdadeiro, ou pontos de pivô, ou oscilações de preço, pode permitir que os operadores usem informações recentes de mercado em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
Média True Range pode ajudar os comerciantes na definição de parar usando informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria para as abordagens do novo operador, mas outros traders levaram o conceito de stops um passo adiante, em um esforço para focar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
Paradas à direita são paradas que serão ajustadas à medida que a negociação se move a favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco negativo de estar incorreto em uma negociação.
Digamos, por exemplo, que um trader assumiu uma posição comprada em EUR / USD em 1.3100, com uma parada de 50 pip em 1.3050 e um limite de 100 pip em 1.3200. Se a negociação subir para 1.31500, o trader pode olhar para ajustar sua parada até 1.3100 a partir do valor de parada inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o trader: ele move o stop para o preço de entrada, também conhecido como "break-even & rsquo; de modo que se o EURUSD reverter e mover-se contra o comerciante, pelo menos eles não serão confrontados com uma perda à medida que a parada for ajustada ao seu preço inicial de entrada. Esta parada de break-even permite que eles removam o risco inicial no trade, e agora eles podem colocar esse risco em outra oportunidade de negociação, ou simplesmente manter essa quantidade de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo trade de EURUSD.
Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do negócio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD subir para 1,3190 e o nosso trader decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover completamente o limite e, em vez disso, procurar seguir a sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o trader pode tentar ajustar sua parada para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço for revertido, eles serão retirados do mercado por um ganho de 50 pip.
Mas se o EURUSD subir, para 1,3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente tinham com o limite de 1.3200.
Os comerciantes podem olhar para gerenciar posições, arrastando paradas para bloquear ainda mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso é maximizar uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de Trailing Dinâmicas.
Existem várias formas de paradas finais e a mais simplista é a parada dinâmica. Com o trailing stop dinâmico, a parada será ajustada para cada 0,1 pip que o trade se move nos comerciantes favorecem.
Assim, no início do trade no exemplo acima, se EURUSD subir para 1,3101 a partir da entrada inicial de 1,3100, a parada será ajustada até 1,3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip move o comércio feito no comerciante & rsquo; s favor).
Paradas de Trailing Dinâmicas ajustam para cada 0,1 pip que o comércio se move em favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de Trailing Fixas.
Os comerciantes também podem definir paradas finais por Trading Station para que a parada seja ajustada de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar para cada movimento de 10 pip em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um trader comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; depois que o EURUSD se move para 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Após outro movimento de 10 pip mais alto no EURUSD para 1.3120, a parada irá novamente ajustar outros 10 pips para 1.3070.
Trailing fixo pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se a negociação inverte a partir desse ponto, o comerciante é interrompido em 1,3070 em oposição à parada inicial de 1,3050; uma economia de 20 pips teve a parada não ajustada.
Trailing Trails Manualmente.
Para os comerciantes que querem o máximo de controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo trader conforme a posição se move a seu favor. Este é um dos meus favoritos, já que a ação de preço é uma alocação pesada da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em movimento rápido.
No artigo, Tendências de Negociação por Trailing Stops with Price Swings, passamos por este tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação do preço, os comerciantes podem se concentrar nas oscilações feitas pelos preços à medida que as tendências se elevam ou diminuem. Durante as tendências de alta, como os preços estão subindo mais altos e os mais altos, mais baixos; os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas, à medida que essas mínimas mais altas são impressas. Uma vez um & lsquo; alto-baixo & rsquo; é quebrado, o comerciante vai sair do comércio sob a presunção de que a tendência de que eles estavam negociando pode ter acabado.
O ajuste do trader é interrompido para reduzir os altos e baixos em uma forte tendência de baixa.
--- Escrito por James Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, por favor, envie um e-mail para JStanley @ DailyFX. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Indicador de Lucro Take Stop de Metatrader.
Este indicador Metatrader é para calcular a perda de parada ideal e obter lucros. Ele prevê a chance de um comércio terminar em lucro ou perda.
Esta ferramenta fornece um sistema completo para apoiar suas decisões de negociação. Ele usa um modelo baseado em tempo (leia mais) para informar a probabilidade exata de o preço atingir um determinado nível em um determinado período. A ferramenta irá:
Calcule o stop loss / take profit otimizado Preveja o lucro esperado de uma compra ou venda Preveja o resultado de qualquer stop loss / take profit inserido Mostre regiões de preço-confiança para qualquer mercado Monitore seus negócios e informe a probabilidade de perda ou lucro.
Uma ferramenta fácil que lhe dá a vantagem do comerciante profissional.
A ferramenta pode analisar o mercado a partir de 10 minutos até qualquer ponto no futuro. Basta definir o tempo de negociação desejado e a taxa de ganho exigida, e o indicador calculará os níveis ideais de stop loss e take profit, levando em conta as condições do mercado. As curvas estendidas na frente do gráfico mostram as probabilidades do preço atingir um certo nível em um determinado período.
Com isso, você pode ver o intervalo exato que o preço provavelmente alcançará com o tempo & # 8211; e usar isso no planejamento do comércio.
O indicador é muito simples de usar e fornece saída visual diretamente no gráfico com o qual você pode negociar.
Analisador de Comércio.
O painel de analisador de comércio examinará todas as negociações abertas e calculará suas probabilidades de saída com base nas configurações de stop loss e take profit. Isso lhe dirá a probabilidade exata de qualquer negociação aberta resultando em lucro, perda ou permanência em aberto. Os comércios são listados na ordem da maior chance de fechamento.
Você pode configurar o indicador para monitorar transações continuamente e criar um alerta sempre que qualquer negociação exceder uma certa probabilidade de fechamento. O indicador pode monitorar qualquer intervalo de tempo de saída de 10 minutos em diante.
Gráfico de Expectativas.
Este gráfico exibe a expectativa tanto do lado da compra quanto do lado da venda. A expectativa é exibida em pips e pode ser entendida como o lucro médio que seria alcançado se a negociação fosse fechada naquele momento.
O gráfico de expectativas pode destacar as diferenças entre o lado de compra e venda e mostrar como elas se modificam em qualquer período de tempo de interesse. A expectativa prevista permite encontrar negociações com a maior probabilidade de lucro.
Gráfico de Resultados do Comércio.
O gráfico de resultado comercial representa o resultado previsto de qualquer negociação, de acordo com a perda stop, os lucros e a condição do mercado. Ele mostra as probabilidades do fechamento do negócio no lucro, fechando em perda ou permanecendo aberto contra um eixo de tempo.
Este gráfico é altamente útil, pois mostra a taxa de convergência para stop loss e toma probabilidades de lucro à medida que o tempo avança. Isso permite que você veja visualmente o risco comercial.
Modos do indicador: Calcular ou analisar.
Por padrão, o indicador calculará a perda de parada otimizada e obterá o lucro para um determinado tempo de negociação e a taxa de ganho / perda exigida. Se você fornecer um stop loss e obter lucro como entrada, o indicador funcionará no & # 8220; modo de análise & # 8221; e exibirá o resultado previsto para uma negociação com base nos valores que você forneceu.
A caixa acima mostra o indicador no & # 8220; modo de análise & # 8221 ;.
Você pode usar isso para investigar o resultado provável de negociações abertas, bem como o resultado de uma negociação potencial com qualquer combinação de configurações de stop loss e take profit.
Envelopes de Confiança.
Na frente do gráfico, o indicador mostrará as linhas de confiança que prevêem estatisticamente os limites que o preço poderia atingir em alguns momentos no futuro, dada a tendência e a volatilidade. Veja a Figura 6. Por padrão, o indicador mostra as regiões de confiança de 99%, 95%, 80% e 50%. Estes podem ser alterados para valores diferentes no painel de configuração.
As curvas máximas mostram a probabilidade do preço atingir um certo nível, dentro de um certo tempo. Você pode configurá-los para qualquer porcentagem entre zero e um. Por exemplo, o preço tem uma probabilidade de 1% de tocar na curva de 1%. Tem uma probabilidade de 50% de tocar na curva de 50%. E assim por diante. As regiões se expandem com o tempo.
Usando essas curvas, você pode facilmente encontrar a probabilidade de o preço atingir qualquer nível dentro de um determinado período de tempo.
Tomando o exemplo da Figura 6:
Preço atual EUR / USD = 1.1857.
Há uma probabilidade de 1% de o preço subir acima de 1.2691 dentro de 10 dias.
Há 20% de probabilidade de o preço subir acima de 1.2204 dentro de 5 dias.
Há uma probabilidade de 50% de o preço passar abaixo de 1.1691 dentro de 2 dias.
Este exemplo é para o gráfico diário, mas o mesmo se aplica a períodos de tempo mais baixos ou mais altos.
O indicador é totalmente configurável, permitindo que você defina:
Hora do comércio & # 8211; de 10 minutos a qualquer ponto no futuro Target win / loss ratio Modos de alerta e limites Limites de curva Painéis & # 8211; analisador de comércio, gráfico de resultados Todas as cores.
Tempo de negociação: o tempo de negociação de destino é definido em dias ou frações de dias.
Rácios de ganhos / perdas: defina as taxas de ganhos / perdas pretendidas. O indicador encontrará o stop loss / take profit mais próximo possível para tentar atingir o alvo. Tenha em mente que, geralmente, uma taxa de ganho maior exigirá um stop loss mais amplo e menor será o lucro. Uma taxa de ganho menor permitirá um lucro maior com um stop loss menor.
Alerta: O indicador pode gerar alertas sempre que qualquer uma das suas negociações abertas estiver chegando ao stop loss ou obter lucros. Você pode definir o período de alerta e a probabilidade de perda / lucro para acionar o alerta.
Mercado: Existem três opções para escolher. O modelo aleatório não faz suposições anteriores sobre a direção do mercado. O modelo de tendências pressupõe um desvio baseado na tendência atual do mercado e na volatilidade. Por exemplo, ao comprar em uma tendência ascendente, o desvio faria com que as paradas fossem calculadas mais alto do que com o “modelo aleatório”. Ao comprar em uma tendência descendente, as paradas seriam calculadas em baixa.
O modelo de tendência inversa assume que a tendência atual está prestes a se inverter e, como tal, inverte o parâmetro de desvio do modelo. Portanto, faz o oposto do acima. Em um mercado em alta, as paradas de compra serão reduzidas devido à suposição de que a tendência provavelmente será revertida.
Lado comércio: escolha quais saídas devem ser exibidas no gráfico. A escolha de “buy side” exibirá as saídas do buy side. A escolha do “lado da venda” fará o oposto.
Probabilidades de curva: escolha quais curvas serão exibidas no gráfico. Até quatro curvas máximas podem ser mostradas no gráfico de uma só vez. As curvas se estendem para frente no tempo. Para exibir as curvas, verifique se a configuração do Metatrader & # 8220; desloque o final do gráfico da margem direita & # 8221; está ligado.
Uso do indicador.
As saídas do indicador são baseadas em cálculos estatísticos da probabilidade de determinados movimentos de preço durante um determinado período de tempo.
Para mais uma explicação técnica, consulte o guia do usuário.
Комментариев нет:
Отправить комментарий