Gerador do sistema de negociação

Gerador do sistema de negociação
Criando um sistema de negociação dentro do Trading System Lab.
O Trading System Lab gerará automaticamente Trading Systems em qualquer mercado em poucos minutos usando um programa de computador muito avançado conhecido como AIMGP (Indução Automática do Código de Máquina com Programação Genética). A criação de um sistema de negociação dentro do Trading System Lab é realizada em 3 etapas fáceis. Primeiro, é executado um pré-processador simples que extrai e pré-processa automaticamente os dados necessários do mercado com o qual deseja trabalhar. A TSL aceita dados CSI, MetaStock, AIQ, TradeStation, Internet grátis, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, Binário e Internet Streaming. Em segundo lugar, o Gerador de Sistema de Negociação (GP) é executado por vários minutos, ou mais, para evoluir um novo Sistema de Negociação. Você pode usar seus próprios dados, padrões, indicadores, relacionamentos entre mercados ou dados fundamentais no TSL. Em terceiro lugar, o Trading System desenvolvido é formatado para produzir novos sinais do Trading System a partir da TradeStation ™ ou de muitas outras plataformas de negociação. O TSL irá escrever automaticamente Easy Language, Java, Assembler, código C, código C # e WealthLab Script Language. O Sistema de Negociação pode então ser negociado manualmente, negociado através de um corretor ou negociado automaticamente. Você pode criar o Sistema de Negociação sozinho ou nós podemos fazer isso por você. Então, você ou seu corretor podem negociar o sistema manualmente ou automaticamente.
O Programa Genético do Trading System Lab contém vários recursos que reduzem a possibilidade de ajuste de curva ou a produção de um Sistema de Negociação que não continua a funcionar no futuro. Primeiro, os Trading Systems evoluídos têm seu tamanho reduzido ao menor tamanho possível através do que é chamado de pressão de parcimônia, a partir do conceito de comprimento de descrição mínima. Assim, o Sistema de Negociação resultante é o mais simples possível e geralmente se acredita que quanto mais simples for o Sistema de Negociação, melhor será o seu desempenho no futuro. Em segundo lugar, a aleatoriedade é introduzida no processo evolutivo, o que reduz a possibilidade de encontrar soluções que são localmente, mas não globalmente ótimas. A aleatoriedade é introduzida não apenas nas combinações do material genético usado nos Trading Systems evoluídos, mas também na Parsimony Pressure, Mutation, Crossover e outros parâmetros GP de nível superior. O teste Fora da Amostra é realizado enquanto o treinamento está em andamento com as informações estatísticas apresentadas nos testes In Sample e Out of Sample Trading System. Os logs de execução são apresentados ao usuário para os dados Treinamento, Validação e Fora da Amostra. Bem comportado O desempenho fora da amostra pode ser indicativo de que o Sistema de Negociação está evoluindo com características robustas. A deterioração substancial no teste automático Fora da Amostra em comparação com o teste Na Amostra pode implicar que a criação de um Sistema de Negociação robusto está em dúvida ou que o Terminal ou Conjunto de Entrada pode precisar ser alterado. Finalmente, o Conjunto de Terminais é cuidadosamente escolhido de forma a não influenciar excessivamente a seleção do material genético inicial em relação a qualquer tendência ou sentimento do mercado em particular.
A TSL não inicia sua execução com um Sistema de Negociação predefinido. Na verdade, apenas o Input Set e uma seleção de modos de entrada de mercado ou modos, para pesquisa e atribuição automática de entrada, são feitos inicialmente. Um padrão ou comportamento indicador que pode ser considerado uma situação de alta pode ser usado, descartado ou invertido dentro do GP. Nenhum padrão ou indicador é pré-atribuído a qualquer viés de movimento de mercado específico. Este é um afastamento radical do desenvolvimento do Trading System gerado manualmente.
Um Sistema de Negociação é um conjunto lógico de instruções que informa ao comerciante quando comprar ou vender um determinado mercado. Estas instruções raramente requerem intervenção de um profissional. Os Sistemas de Negociação podem ser negociados manualmente, observando as instruções de negociação em uma tela de computador, ou podem ser negociados permitindo que o computador entre no mercado automaticamente. Ambos os métodos estão em uso generalizado hoje. Há mais administradores profissionais de dinheiro que se consideram comerciantes "Sistemáticos ou Mecânicos" do que aqueles que se consideram "discricionários", e o desempenho dos administradores de recursos sistemáticos é geralmente superior ao dos administradores de dinheiro discricionários. Estudos têm mostrado que as contas de negociação geralmente perdem dinheiro com mais frequência se o cliente não estiver usando um sistema de negociação. O aumento significativo nos Sistemas de Negociação nos últimos 10 anos é evidente especialmente nas corretoras de commodities, no entanto, as corretoras de ações e ações estão se tornando cada vez mais conscientes dos benefícios através do uso de Sistemas de Negociação e algumas começaram a oferecer Sistemas de Negociação aos seus clientes de varejo.
A maioria dos gestores de fundos mútuos já está usando algoritmos de computador sofisticados para orientar suas decisões sobre o que "estoque a escolher" ou que "rotação setorial" é a favor. Computadores e algoritmos se tornaram mainstream no investimento e esperamos que essa tendência continue enquanto os investidores mais experientes em informática continuam a permitir que parcelas de seu dinheiro sejam gerenciadas pela Trading Systems para reduzir o risco e aumentar os retornos. As enormes perdas experimentadas pelos investidores que participam na compra e manutenção de ações e fundos mútuos como o mercado de ações derretido nos últimos anos está promovendo esse movimento no sentido de uma abordagem mais disciplinada e lógica para o investimento no mercado de ações. O investidor médio percebe que atualmente ele permite que muitos aspectos de suas vidas e a vida de seus entes queridos sejam mantidos ou controlados por computadores, como os automóveis e aeronaves que usamos para o transporte, os equipamentos de diagnóstico médico que usamos para a manutenção da saúde, os controladores de aquecimento e refrigeração que usamos para controle de temperatura, as redes que usamos para informações baseadas na Internet, até mesmo os jogos que jogamos para entretenimento. Por que então alguns investidores de varejo acreditam que podem "atirar nos quadris" em suas decisões sobre "o que" ações ou fundo mútuo para comprar ou vender e esperar ganhar dinheiro? Finalmente, o investidor médio tornou-se cauteloso com os conselhos e informações encaminhados por corretores inescrupulosos, contadores, diretores de empresas e consultores financeiros.
Nos últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software buscaram indicadores e padrões nos mercados de ações e commodities em busca de informações que apontassem para a direção do mercado. Esta informação pode ser usada para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de tentativa e erro e mais sofisticada "Data Mining". Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses processando os números para produzir um Sistema de Negociação em potencial. Muitas vezes este Sistema de Negociação não terá um bom desempenho quando realmente usado no futuro devido ao que é chamado de "ajuste de curva". Ao longo dos anos tem havido muitos Trading Systems (e empresas de desenvolvimento de Trading System) que vêm e vão como seus sistemas falharam em negociação ao vivo. Desenvolver Sistemas Comerciais que continuem a atuar no futuro é difícil, mas não impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gestor de dinheiro dê uma garantia incondicional de que qualquer Sistema de Negociação, ou mesmo qualquer ação, título ou fundo mútuo, continuará. para produzir lucros para o futuro para sempre.
O que levou semanas ou meses para o desenvolvedor do Trading System produzir no passado pode agora ser produzido em minutos com o uso do Trading System Lab. O Trading System Lab é uma plataforma para a geração automática de Sistemas de Negociação e Indicadores de Negociação. A TSL utiliza um Mecanismo de Programação Genética de alta velocidade e produzirá Sistemas de Negociação a uma taxa de mais de 16 milhões de barras de sistema por segundo, com base em 56 entradas. Observe que apenas algumas entradas serão realmente usadas ou necessárias, resultando em estruturas de estratégia geralmente simples e evoluídas. Com aproximadamente 40.000 a 200.000 sistemas necessários para uma convergência, o tempo de convergência para qualquer conjunto de dados pode ser aproximado. Note que não estamos simplesmente executando uma otimização de força bruta de indicadores existentes procurando por parâmetros ótimos a partir dos quais usar em um Sistema de Negociação já estruturado. O Gerador de Sistema de Negociação começa em uma origem de ponto zero, não fazendo suposições sobre o movimento do mercado no futuro e então "evolui" Sistemas de negociação a uma taxa muito alta combinando informações presentes no mercado e formulando novos filtros, funções, condições e relacionamentos à medida que avança em direção a um Sistema de Negociação "geneticamente modificado". O resultado é que um excelente Sistema de Negociação pode ser gerado em poucos minutos em 20 a 30 anos de dados diários de mercado em praticamente qualquer mercado.
Nos últimos anos, tem havido várias abordagens para a otimização do Sistema de Negociação que empregam o "Algoritmo" Genético menos poderoso. Os Programas Genéticos (GPs) são superiores aos Algoritmos Genéticos (GA's) por várias razões. Primeiro, os GP's convergem em uma solução a uma taxa exponencial (muito rápida e ficando mais rápida) enquanto os Algoritmos Genéticos convergem a uma taxa linear (muito mais lenta e não ficando mais rápida). Em segundo lugar, os GPs geram realmente código de máquina do Sistema de Negociação que combinava o material genético (indicadores, padrões, dados inter-mercado) de maneiras diferentes. Essas combinações indevidas podem não ser intuitivamente óbvias e não exigem definições iniciais pelo desenvolvedor do sistema. Os relacionamentos matemáticos indevidos criados podem se tornar novos indicadores ou variantes na Análise Técnica, ainda não desenvolvidos ou descobertos. Os GAs, por outro lado, simplesmente procuram soluções ótimas à medida que progridem ao longo da faixa de parâmetros; eles não descobrem novas relações matemáticas e não escrevem seu próprio código de sistema de negociação. O código de criação do Trading System da GP de vários comprimentos, usando genomas de tamanho variável, modificará o comprimento do Sistema de Negociação através do que é chamado crossover não homólogo e descartará completamente um indicador ou padrão que não contribua para a eficiência do Sistema de Negociação. Os GA's usam apenas blocos de instrução de tamanho fixo, fazendo uso somente de crossover homólogo e não produzem códigos de Sistema de negociação de comprimento variável, nem descartarão um indicador ou padrão ineficiente tão facilmente quanto um GP. Finalmente, os Programas Genéticos são um avanço recente no domínio do aprendizado de máquina, enquanto os Algoritmos Genéticos foram descobertos há 30 anos. Os programas genéticos incluem todas as principais funcionalidades dos Algoritmos Genéticos; crossover, reprodução, mutação e fitness, no entanto, as GPs incluem recursos muito mais rápidos e robustos, tornando a GP a melhor escolha para a produção da Trading Systems. O GP empregado no Trading System Generator da TSL é o GP mais rápido atualmente disponível e não está disponível em nenhum outro software do mercado financeiro no mundo.
O Algoritmo de Programação Genética, o Simulador de Negociação e os Motores de Fitness usados ​​na TSL levaram mais de 8 anos para serem produzidos.
O Trading System Lab é o resultado de anos de trabalho duro de uma equipe de engenheiros, cientistas, programadores e traders, e acreditamos que representa a tecnologia mais avançada disponível atualmente para a negociação nos mercados.

Recursos do Zorro.
Desde a década de 1990, os comerciantes privados podem usar a Internet para acessar os mercados financeiros. Várias plataformas de negociação oferecem funções de negociação automatizadas. Mas eles são projetados principalmente para negociação manual e não são adequados para desenvolver e testar estratégias algorítmicas (veja comparação de plataforma de negociação). Conseqüentemente, os operadores privados normalmente não são bem-sucedidos em negociações automatizadas. Aqueles que normalmente não usam plataformas de negociação, mas sim softwares auto-escritos.
O Zorro é uma ferramenta gratuita para executar algoritmos financeiros. Ele apóia pesquisas, explorando, desenvolvendo, testando e negociando estratégias automatizadas para ações, forex, opções, futuros, títulos, ETFs, CFDs ou quaisquer outros instrumentos financeiros. Ele pode ser executado como um sistema autônomo com conexão media / broker direta ou como um anexo a uma plataforma de negociação (como 4 por Metaquotes & # 8482; ou TWS por Interactive Brokers & # 8482;) que é usado para conectar-se ao corretor.
Converter uma idéia de negociação em um sistema de negociação automatizado, testando e negociando é muito mais fácil e rápido com o Zorro do que com plataformas convencionais. Aqui está um pequeno curso em vídeo sobre o desenvolvimento de um sistema simples de comércio diário:
Linguagem de script compilada baseada em C. Funções de string, arquivo, conjunto de dados e vetor / matriz. Evento dirigido: reação imediata sobre os preços. Sem limites: acesso total à API do Windows e DLLs externas. Ponte R: Incluir funções R em negociação, treinamento e backtest. Editor de scripts de destaque da Sytax com janela de ajuda de comando. Modo de etapa única para depuração de estratégias comerciais. C curso de programação estratégica incluído.
Análise de dados.
Cerca de 150 indicadores tradicionais e avançados. Tipos de barra definidos pelo usuário: Range, Renko, Point-and-Figure, Haiken Ashi. Detecção de padrões de curvas com algoritmo de chet Fr & eacute; Análise de espectro de curvas com banco de filtros e transformação de Hilbert. Análise de correlação e autocorrelação. Lógica fuzzy para detecção de pico / vale, cruzamento e padrão. Código fonte da maioria dos indicadores incluídos. Interface fácil de adicionar indicadores próprios. Lista de funções por categoria.
Mineração de dados & amp; Aprendizado de Máquina.
Gerador de algoritmos com regressão logística multivarata (Perceptron). Gerador de Algoritmo com árvore de decisão podada. Gerador de algoritmos para negociação de ações de preço com padrões de até 20 variáveis. Algoritmos de comércio gerados podem ser exportados em código C para outras plataformas. A estrutura de treinamento / previsão suporta todos os pacotes de aprendizado de máquina R.
Download de dados históricos.
Faça o download de dados históricos de preços de carrapatos ou minúsculos diretamente de corretores ou fontes de preços. Acesse dados históricos e em tempo real do Google & # 8482 ;, Quandl & # 8482 ;, AlphaVantage & # 8482 ;, Stooq & # 8482 ;. Converta dados históricos baseados em ticks, M1 ou EOD para estoques, opções e outros instrumentos de todos os provedores de dados nos formatos CSV ou Nanotick.
Desenvolvimento de estratégia.
Análise de portfólio multi-ativos, multi-timeframe, multi-algoritmo. Alta velocidade de backtest: até 100 x mais rápido que 4 & # 8482; Backtests single-run e stepwise *. Simulação precisa do corretor, considerando taxas, margem, spread, swap, slippage. Testes fora da amostra com vários métodos de divisão de dados. Análise Walk Forward (WFA) ancorada e rolante. Usa vários núcleos de CPU para treinamento de parâmetros e aprendizado de máquina. Análise de Bootstrap / Monte Carlo com curvas de preço e patrimônio aleatórios. Cálculo da Razão de Sharpe, AR, CAGR, R2. Destino de otimização definido pelo usuário. Otimização de parâmetro separado para componentes do portfólio. Análise de robustez / consistência através de oversampling. Deslocamentos de tempo ajustáveis ​​para dados de preços independentes de alimentação. Detrending no preço, sinal ou nível de comércio. Geradores senoidais, de onda quadrada e de ruído para testes de algoritmos. Cálculo ótimo do fator de alocação de capital com algoritmos MVO e OptimalF. Análise sazonal com perfis de dia, semana, mês ou ano. Modo Tick para precisão, modo bar para velocidade. Download automático de histórico de preços e atualização. Curva de balanceamento e importação / exportação de lista de negociação para análise de desempenho. Dados de preços baseados em minutos e ticks para as principais moedas e índices incluídos.
Folha de desempenho detalhada com análise de portfólio. Gráfico de barras, linhas, pontos ou bandas para indicadores ou funções definidas pelo usuário. Gráficos estatísticos para perfis de preço, lucro, temporada e parâmetros. Gráficos de distribuição de lucro e MAE. Funções de desenho de linhas e símbolos. Estatísticas detalhadas do comércio são exportadas para programas de planilhas. Exportação de dados definidos pelo usuário para arquivos de dados. csv.
Mecanismo de Negociação.
Todos os tipos de ativos (ações, forex, futuros, CFDs, ETFs, opções). Conecte milhares de corretores (IB & # 8482 ;, FXCM & # 8482 ;, Oanda & # 8482 ;.), diretamente ou através da ponte 4/5. Software idêntico para teste e negociação garante resultados reprodutíveis. Painéis de controle de estratégia personalizados com botões definidos pelo usuário e campos de entrada. Suporte de portfólio nativo com vários recursos, algoritmos e prazos. Mapeamento de símbolo e parâmetros dependentes do broker. Download e avaliação de cadeias de futuros e opções. Cronogramas de 100 milissegundos para 1 mês. Manipulação de entrada / saída de comércio com precisão de tiques com algoritmos de execução fornecidos pelo usuário. Limite de entrada, stop loss, meta de lucro, bloqueio de lucro, trailing, saída cronometrada. Cobertura virtual: posições virtuais longas e curtas simultâneas. Conformidade total com NFA e FIFO para contas baseadas nos EUA. Gerenciamento de dinheiro com dimensionamento de posição OptimalF. Simulação de negociação em tempo real ('trade phantom') para negociação de curva de capital. Ajuste de parâmetros em tempo real com controles deslizantes personalizáveis. Otimização de parâmetros em tempo real sem interromper o processo de negociação. Tempo de entrada no comércio ajustável com resolução de milissegundos. Abra a interface da API para facilitar a implementação de qualquer API do broker (código-fonte incluído). Abra a interface da API para conexão com serviços de sinal externos. Controle remoto de programas externos, enviando toques de tecla e cliques de botão. Parâmetros de linha de comando para iniciar o Zorro a partir de programas externos. Nenhum hardware high-end é necessário; funciona em qualquer PC antigo ou notebook barato. Registo automático e reinício contínuo em caso de falhas na Internet ou no PC. Requisitos mínimos: Win XP / 7/8/10, 1 GB de RAM, acesso à Internet. Funciona em servidores de nuvem (VPS) com o Windows Server 2003/2008/2012/2016.
Versões personalizadas.
Conceito aberto: todos os formatos de arquivos e estruturas de interface são documentados. Novas funções podem ser facilmente adicionadas através de plugins de usuário. Painéis de controle de comércio personalizados. Versões Zorro personalizadas / reetiquetadas disponíveis mediante solicitação. Licenças de código-fonte Zorro disponíveis mediante solicitação.
Estratégias Z incluídas.
Estratégias de autotrading prontas para executar com baixo requerimento de capital *: Z1: Sistema de acompanhamento de tendências com análise espectral. Z2: Sistema de reversão à média com transformador Fisher. Z3: Sistema de negociação baseado em clusters de preços. Z7: Sistema baseado em padrão de preço com algoritmo de aprendizado de máquina. Z8: Sistema de negociação de longo prazo por otimização de portfólio. Z12: Tendência baseada em anticorrelação / sistema de tendência contrária.
* Exoneração de responsabilidade exigida pelo governo dos EUA - Commodity Futures, Futuros da Comissão de Negociação, Derivativos e Opções têm grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Este website não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros, opções ou quaisquer outros ativos. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
* Regra CFTC 4.41 - Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam negociações reais. Além disso, como os negócios não foram executados, os resultados podem ter sido compensados ​​pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados.
Zorro News.
Zorro versão 1.74.8 foi lançado e está disponível na página de download. Esta versão oferece arbitragem de corretor, histórico de criptomoeda, um sistema Z9 aprimorado com 30% de CAGR histórico e muitas outras melhorias para funções existentes. A lista completa de recursos pode ser encontrada na página O que há de novo.
Uma tabela de comparação do Zorro vs. TradeStation & # 8482; vs Metatrader & # 8482; pode ser encontrado na página de FAQ.

Blog - Últimas Notícias.
Analistas técnicos passam muitas horas agonizando sobre os melhores produtos de entrada e os melhores sistemas para seguir tendências. Mas, francamente, todo esforço vale a pena? Meu teste não prova; entradas aleatórias são tão boas quanto qualquer outra.
"Whipsaw Song", de Ed Seykota, contém suas regras de negociação em suas letras:
Montar seus vencedores Cortar suas perdas Gerenciar seu risco Usar paradas Atenha-se ao sistema Arquive as notícias.
E se um sistema de acompanhamento de tendências seguir todas as seis dessas regras, mas usar entradas aleatórias para entrar em uma negociação? Tal método pode ser lucrativo?
Se as entradas aleatórias podem produzir um lucro, então deve dar aos profissionais uma tendência de grande confiança nos princípios básicos da boa negociação estabelecidos acima. E certamente é muito mais difícil ajustar demais esse sistema aos dados.
O sistema: Eu configurei um sistema simples de acompanhamento de tendências para testar entradas aleatórias como segue.
Entrada: Se não houver posição em um determinado instrumento, faça um: seja longo ou curto em uma base aleatória. Os números aleatórios são produzidos de 1 a 20: se 1 é produzido pelo gerador de números aleatórios, então uma posição longa é tomada, se 2, então uma posição curta. Para qualquer outro número, nenhuma ação é executada.
Embora não haja posição em um instrumento, esse processo é repetido diariamente até que uma posição seja tomada. Assim, há períodos em que não há posição em determinado instrumento. Como pode ser apreciado, aumentando o intervalo de números aleatórios (entre 1 e 50, por exemplo), você pode forçar períodos mais longos de abstinência e menos negociações gerais no portfólio.
Saída: Uma parada ATR de 5 à direita baseada em uma ATR média simples de 20 dias. Quando uma posição é interrompida, ela eventualmente será reinserida longa ou curta conforme as regras de entrada acima. ATR é o intervalo médio verdadeiro - uma medida da recente volatilidade de um instrumento.
Gerenciamento de risco: consistia em limitar o tamanho da posição inicial na entrada. Na entrada 0,375% por valor da carteira será arriscado (volatilidade ajustado, dimensionamento fixo de posição fracionária baseado na distância até a parada). Nenhuma outra tentativa será feita para limitar o risco.
Carteira: A carteira consistia num sortido equilibrado de mais de 25 futuros, 3 obrigações, 3 moedas, 3 energia, 4 cereais, 3 taxas de juro, 3 metais, 2 macios e 3 índices de acções.
Execuções de teste: executei 1000 testes. Eu poderia ter executado 5000 ou 500.000, mas suspeito que as estatísticas gerais seriam pouco.
Não há juros ganhos em saldos de caixa não utilizados. Desistência: 7% Comissão por contrato: US $ 7 Data de início: 1º de janeiro de 1990 Data de término: 1º de fevereiro de 2013 Capital inicial: US $ 40.000.000.
A média de estatísticas nos 1.000 testes realizados foi a seguinte:
Percentagem de testes rentáveis: 100% CAGR (taxa de crescimento anual composta - ou seja, este é o retorno): 2.42% MAR (CAGR médio dividido por empate médio - uma relação dor / ganho): 0.19 Max Peak to Valley Draw Down ( maior perda no valor da carteira em qualquer período): 14,11% Número de negócios: 1.995 R Squar (suavidade dos retornos): 83 Desvio padrão (mensal anualizado): 5 Duração comercial vencedora (dias): 145 Perder duração comercial (dias): 52 .
Conclusão.
A conclusão é que quase qualquer forma de seguir a tendência funcionou muito bem nas últimas décadas. Eu pareço ter demonstrado que, desde que as tendências realmente existam, quase qualquer método de entrada funcionará, desde que combinado com uma saída que permita que os lucros corram e reduzam as perdas.
Outros testes mostraram como os resultados podem ser melhorados através de medidas como a adição de um filtro de longo prazo, de modo que as negociações sejam realizadas apenas na direção da tendência de longo prazo. Quando tal filtro é aplicado, os resultados agregados se assemelham muito aos índices históricos de retorno e risco-recompensa da tendência seguindo a comunidade CTA como um todo, enfatizando que os métodos exatos de entrada não são importantes. A indústria como um todo não é melhor em escolher pontos de entrada do que meu sistema aleatório.
O jogo, sem dúvida, tornou-se mais difícil ao longo dos anos por uma série de razões, incluindo o crescente número de jogadores nos mercados. Os anos de 2001 e 2012 provaram-se excepcionalmente difíceis e poucos sistemas seguindo a tendência (entrada aleatória ou não) foram capazes de lucrar em mercados tão agitados e sem tendência.
O que o futuro guarda? Quem sabe, mas é bom estar preparado. Se surgirem tendências fortes e duradouras, esses sistemas voltarão a lucrar. Se não, eles não vão. É tão simples quanto isso.
Meu objetivo ao testar entradas aleatórias juntamente com uma saída que segue a tendência era muito deliberada. Para testar se a tendência segue os dados de mercado que tenho ao meu comando.
Meu objetivo não era testar a eficácia de entradas aleatórias juntamente com saídas aleatórias, o que, mesmo intuitivamente, percebi que seria um jogo de soma zero. Tampouco era para testar se entradas aleatórias (com ou sem paradas) seriam lucrativas ou de outra forma em um mercado paralelo - mais uma vez, mesmo intuitivamente, percebi que elas não seriam.
O experimento consistiu em testar tendências seguindo em uma ampla base de mercados, onde quase por definição haveria períodos de tendência e períodos de movimento de ligar / desligar lateralmente, seguindo a tendência de mortal a longo prazo.

Gerador do sistema de negociação
Se você ainda está procurando uma vantagem nos mercados, os sistemas de negociação automatizados são a melhor maneira de obtê-lo. Saber mais.
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NAO SÃO REALMENTE EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM SUBSTITUIR OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS.
EasyLanguage e TradeStation são marcas registradas da TradeStation Technologies, Inc.
Uma das maiores tendências no comércio varejista na última década foi o aumento da popularidade do comércio automatizado. Neste tipo de negociação, também conhecido como execução automatizada de ordens, os sinais de compra e venda gerados por um sistema de negociação são executados automaticamente por uma plataforma conectada à conta de corretagem do negociante. Isso permite a troca de mãos livres, o que permite uma execução mais rápida, menos erros e a capacidade de negociar prazos mais curtos com estratégias de frequência mais alta.
O algoritmo básico para construir sistemas de negociação usando geração automática de código é descrito abaixo na Figura 1. Ele começa com um método para combinar diferentes elementos da estratégia de negociação. Esses elementos podem incluir vários indicadores técnicos, como médias móveis, estocásticos e assim por diante; diferentes tipos de ordens de entrada e saída; e condições lógicas para entrar e sair do mercado.
Figura 1. Algoritmo básico para construção de estratégia automatizada.
Depois que os diferentes elementos são combinados em uma estratégia coerente, ela pode ser avaliada no mercado ou nos mercados de interesse. Isso exige dados de mercado - preços, volume, juros em aberto, etc. - para cada mercado. De um modo geral, você também teria um conjunto de metas de compilação para ajudar a classificar ou classificar cada estratégia. Exemplos de metas de construção incluem várias medidas de desempenho, como lucro líquido, redução, porcentagem de vencedores, fator de lucro e assim por diante. Estes poderiam ser definidos como requisitos mínimos, como um fator de lucro de pelo menos 2.0, ou como objetivos a serem maximizados, como a maximização do lucro líquido.
Base Teórica da Geração Automática de Código.
Como descrito acima, construir um sistema de negociação usando geração automática de código é essencialmente um problema de otimização. A combinação de elementos de estratégia que maximiza as metas de construção é considerada a estratégia final. Alguns traders objetariam que os sistemas de negociação deveriam ser construídos com base em uma hipótese de comportamento ou ação de mercado. Se você tem uma boa hipótese sobre como os mercados funcionam, uma estratégia pode ser construída em torno dessa hipótese e testada. Se funcionar, suporta a hipótese e justifica a negociação da estratégia.
Gerador de código de sistema padrão para a TradeStation.
Esta seção descreve uma abordagem ad hoc para geração automática de código na qual um sistema de negociação para a TradeStation gera automaticamente outros sistemas de negociação baseados em padrões para a TradeStation. O sistema AutoSystemGen procura por um conjunto de regras de negociação, junto com os valores de parâmetros associados, que atendam a um conjunto especificado de requisitos de desempenho.
Embora quase qualquer tipo de indicador ou lógica de negociação possa ser incluído no gerador do sistema de negociação descrito aqui, para manter as coisas relativamente simples, as regras dos sistemas gerados serão restritas a padrões de preços. Cada regra de entrada de um sistema de negociação gerado terá o seguinte formato:
A chave para esse processo é encontrar sistemas de negociação candidatos. Um sistema pode consistir de uma a dez regras da forma mostrada acima. Negociações são entradas no mercado se todas as regras forem verdadeiras, e negociações são feitas depois de um certo número de barras. Se isso fosse codificado como um sistema tradicional da TradeStation, com um máximo de 10 regras, haveria 52 entradas. Isso criaria uma estratégia incômoda.
O código para o sistema AutoSystemGen e suas funções relacionadas está disponível em Breakout Futures (breakoutfutures /) na página Free Downloads.
Como exemplo, considere o mercado futuro de títulos de 30 anos do Tesouro (símbolo @ US. P na TradeStation 8). O AutoSystemGen foi otimizado nos últimos 20 anos de preços de T-bond com a entrada OptStep aumentada de 1 para 10000. Isso significa que o sistema avaliou 10.000 sistemas de negociação diferentes. A otimização foi executada duas vezes, uma para negociações longas e outra para operações a descoberto. Os seguintes requisitos de desempenho foram utilizados: lucro líquido de pelo menos US $ 30.000, perda do pior caso não superior a US $ 7500, pelo menos 200 negociações, percentual lucrativo de pelo menos 50% e fator de lucro de pelo menos 1,2. Em um computador dual core com o Vista, foram necessários aproximadamente 10 minutos para executar cada otimização (10.000 sistemas por otimização).
Sistema 2332, @ US. P, 9/17/2007 12:23:00, Long Trades.
Lucro Líquido = 53562,50, Máximo DD = -7381,25, Número de Negociações = 250, Percentual de Vitórias = 56,80, Prof fator = 1,631.
Var: EntNext (false);
EntNext = Open [2] & gt; = Baixo [16] e.
Fechar [14] & lt; = Baixo [6] e.
Se EntNext então.
Compre o próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 2 então.
Vender próxima barra no mercado;
System 5771, @ US. P, 9/17/2007 12:27:00, Long Trades.
Lucro Líquido = 42145,00, Máx. DD = -5733,75, Número de Negociações = 207, Percentual de Vitórias = 57,00, Prof fator = 1,631.
Var: EntNext (false);
EntNext = Alto [7] & gt; = Baixo [19] e.
Fechar [20] & gt; = Fechar [5] e.
Alto [18] & gt; = Baixo [2] e.
Se EntNext então.
Compre o próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 2 então.
Vender próxima barra no mercado;
Sistema 7622, ​​@ US. P, 9/17/2007 12:29:00, Long Trades.
Lucro Líquido = 59348,75, DD Máximo = -7222,50, Número de Negociações = 208, Percentual de Vitórias = 60,58, Prof fator = 1,924.
Var: EntNext (false);
EntNext = Baixo [2] & lt; = Alto [9] e.
Abra [11] & gt; = Abrir [18] e.
Se EntNext então.
Compre o próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 3 então.
Vender próxima barra no mercado;
Sistema 7718, @ US. P, 9/17/2007 12:29:00, Long Trades.
Lucro Líquido = 35526,25, DD Máximo = -6936,25, Número de Negociações = 292, Percentual de Vitórias = 56,85, fator Prof = 1,418.
Var: EntNext (false);
EntNext = Fechar [3] & gt; = Alta [19] e.
Alta [6] & lt; = Abrir [10] e.
Se EntNext então.
Compre o próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 1 então.
Vender próxima barra no mercado;
Sistema 6160, @ US. P, 9/17/2007 12:42:00, Curtas Negociações.
Lucro Líquido = 31277,50, DD Máximo = -6846,25, Número de Negociações = 369, Percent Wins = 51,76, Prof fator = 1,297.
Var: EntNext (false);
EntNext = Alto [9] & gt; = Baixo [6] e.
Fechar [15] & gt; = Alta [8] e.
Alta [7] & lt; = Baixa [20] e.
Se EntNext então.
Vender curto próximo bar no mercado;
Se BarsSinceEntry = 1 então.
Compre para cobrir a próxima barra no mercado;
A listagem de cada sistema inclui o número do sistema (correspondente à entrada OptStep), símbolo de mercado, data atual e se o sistema é apenas longo ou curto. A próxima linha contém algumas estatísticas de desempenho resumidas para ajudar na avaliação de cada sistema. Finalmente, o código do sistema é mostrado. Para avaliar os sistemas no TradeStation, o código entre as duas linhas de comentário () pode ser copiado e colado em uma estratégia no TradeStation, em seguida, executado na janela do gráfico.
O último sistema no arquivo de saída é para um sistema curto somente (# 6160). Quando guardada na TradeStation como estratégia e aplicada ao mesmo gráfico de T-bond, foi produzida a seguinte curva de capital:
Figura 3. Sistema Short-only para T-bonds, nos últimos 20 anos, com US $ 15 por transação deduzidos para custos de negociação, gerados pelo sistema AutoSystemGen.
Programação Genética para Geração Automática de Código.
A abordagem ad hoc descrita na seção anterior é simples, mas tem duas limitações: (1) as estratégias geradas aleatoriamente não convergem para as metas de compilação e (2) o modelo do sistema de padrões é difícil de generalizar para estratégias mais complexas. . Isso sugere que é necessária uma abordagem mais sofisticada.
Um método para geração automática de código que trata dessas duas preocupações é chamado de programação genética (GP), 1 que pertence a uma classe de técnicas chamada algoritmos evolutivos. Algoritmos evolutivos e GP em particular foram desenvolvidos por pesquisadores em inteligência artificial baseados nos conceitos biológicos de reprodução e evolução. Um algoritmo GP “evolui” uma população de estratégias de negociação a partir de uma população inicial de membros gerados aleatoriamente. Membros da população competem uns contra os outros com base em sua "aptidão". Os membros mais aptos são selecionados como "pais" para produzir um novo membro da população, que substitui um membro mais fraco (menos apto).
Reduz a necessidade de conhecimento de indicadores técnicos e desenho de estratégia. O algoritmo GP seleciona as regras de negociação individuais, indicadores e outros elementos da estratégia para você.
O processo de construção de regras permite uma complexidade considerável, incluindo regras de negociação não lineares.
O processo GP elimina os elementos mais trabalhosos e entediantes do processo tradicional de desenvolvimento de estratégias; ou seja, criar uma nova ideia de negociação, programá-la, verificar o código, testar a estratégia, modificar o código e repetir. Tudo isso é feito automaticamente no GP.
O processo GP é imparcial. Enquanto a maioria dos comerciantes desenvolveu vieses a favor ou contra indicadores específicos e / ou lógica de negociação, o GP é guiado apenas pelo que funciona.
Ao incorporar a semântica da regra de negociação adequada, o processo GP pode ser projetado para produzir regras de negociação lógicas e código livre de erros.
O processo GP geralmente produz resultados que não são apenas indevidos, mas não óbvios. Em muitos casos, essas gemas escondidas seriam quase impossíveis de encontrar de outra maneira.
Ao automatizar o processo de criação, o tempo necessário para desenvolver uma estratégia viável pode ser reduzido de semanas ou meses para uma questão de minutos em alguns casos, dependendo do tamanho do arquivo de dados do preço de entrada e de outras configurações de construção.
A programação genética tem sido usada com sucesso em uma variedade de campos, incluindo processamento de sinais e imagens, controle de processos, bioinformática, modelagem de dados, geração de código de programação, jogos de computador e modelagem econômica; ver, por exemplo, Poli et al. 2 Uma visão geral do uso do GP em finanças é fornecida por Chen. 3 Colin 4 foi um dos primeiros a explicar como usar GP para otimizar combinações de regras para uma estratégia de negociação.
J. Koza. Programação Genética. The MIT Press, Cambridge, MA. 1992.
R. Poli, W. B. Langdon e N. F. McPhee. Um guia de campo para programação genética. Publicado via lulu e disponível gratuitamente em gp-field-guide. uk, 2008. (Com contribuições de J. R. Koza).
Shu-Heng Chen (Editor). Algoritmos Genéticos e Programação Genética em Finanças Computacionais. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA. 2002.
A. Colin. Algoritmos genéticos para modelagem financeira, Trading on the Edge. 1994, páginas 165-168. John Wiley & amp; Sons, Inc. Nova Iorque.
Risto Karjalainen. Regras técnicas de negociação em evolução para futuros de S & P 500, Advanced Trading Rules, 2002, Pages 345-366. Elsevier Science, Oxford, Reino Unido.
Jean-Yves Potvin, Patrick Soriano e Maxime Vallee. Gerando regras de negociação nos mercados de ações com programação genética. Computadores e Pesquisa de Operações, Volume 31, Edição 7, junho de 2004, páginas 1033-1047.
Massimiliano Kaucic. Investimento utilizando métodos evolutivos de aprendizagem e regras técnicas. Revista Européia de Pesquisa Operacional, volume 207, edição 3, 16 de dezembro de 2010, páginas 1717-1727.
Um Algoritmo de Construção Usando Programação Genética.
Expandindo o algoritmo de construção apresentado anteriormente (ver Fig. 1), um algoritmo mais detalhado é ilustrado abaixo na Fig. 4 com base na programação genética. As caixas cinza-sombreadas representam os dados de entrada, que incluem os dados de preço para o (s) mercado (s) de interesse, os indicadores e tipos de ordem no chamado conjunto de construção e as opções e critérios de desempenho (metas de construção) selecionadas pelo do utilizador.
Figura 4. Algoritmo de construção para geração automática de código com programação genética.
O processo GP pode ser usado para evoluir simultaneamente dois elementos essenciais da estratégia: condições de entrada e ordens de entrada e saída. As condições de entrada são tipicamente representadas como estruturas de árvore, como mostrado abaixo na Fig. 5.
A chave para o desenvolvimento de ordens de entrada e saída usando programação genética é representar os diferentes tipos de pedidos de forma generalizada. Por exemplo, parar e limitar os preços de entrada pode ser representado da seguinte forma:
Embora a programação genética seja capaz de gerar estratégias de negociação com considerável variedade, é necessário começar com uma estrutura generalizada para as estratégias a seguir. A estrutura da estratégia mostrada abaixo no pseudocódigo fornece uma estrutura para a construção de estratégias com base nas condições de entrada e nos tipos de pedidos, como os discutidos acima:
Entradas: N1, N2, N3,…
Se a posição for plana e LongEntryCondition for verdadeira, então.
Longa entrada ...
Inicialize ordens de saída longas conforme necessário ...
Se a posição for plana e ShortEntryCondition for true, então.
Ordem de entrada curta…
Inicialize ordens de saída curtas conforme necessário ...
Se a posição for longa, então.
Longa ordem de saída 1…
Longa ordem de saída 2…
Se a posição é curta então.
Ordem de saída curta 1…
Ordem de saída curta 2…
[Saída opcional de fim de dia]
As estratégias começam com a lista de entradas. Uma entrada é fornecida para qualquer parâmetro do indicador, comprimento de lookback do padrão de preço e quaisquer parâmetros exigidos pelos pedidos de entrada e saída, como o comprimento de lookback do ATR.
Para ilustrar o uso de programação genética para geração automática de código na construção de estratégias, o programa Adaptrade Builder foi executado em barras diárias de um mercado futuro de índices de ações para uma população pequena e um número limitado de gerações. As métricas de desempenho escolhidas para orientar o processo foram o lucro líquido, o número de negócios, o coeficiente de correlação, a significância estatística e a relação retorno / rebaixamento. Metas específicas foram estabelecidas para o número de negociações e a relação retorno / rebaixamento. As outras métricas selecionadas foram maximizadas. A função de adequação foi uma média ponderada de termos para cada métrica.
Figura 6. Porcentagem de membros da população com lucro líquido fora da amostra superior a US $ 1.000.
Da mesma forma, o lucro líquido médio da população da OOS aumentou após cinco e dez gerações, como mostra a Fig. 7. Observe que esses resultados são para o lucro líquido da OOS. Por definição, os dados fora da amostra não são usados ​​na compilação, portanto, os resultados do OOS são imparciais; eles não se beneficiam da retrospectiva. Isto implica que o processo GP não só tende a melhorar os resultados dentro da amostra ao longo de gerações sucessivas, o que é um efeito direto do algoritmo GP, mas os resultados OOS também tendem a melhorar à medida que as estratégias são evoluídas. Isso indica uma construção de alta qualidade.

Gerador do sistema de negociação
Procurando os melhores sistemas de negociação Forex? Aprenda e baixe sistemas e estratégias que realmente funcionem para escalpelamento, day trading, swing e position trading.
Keltner Canais Forex Trading System.
O sistema de negociação forex Channels Keltner é um sistema que é nomeado após o indicador personalizado do canal Keltner. O sistema combina três estudos técnicos na entrega de um conjunto de alertas fx intraday “Buy” e “Sell”. Chart Setup 4 Indicadores: Forex Analyzer Pro (configuração padrão), Keltner_Channel. ex4 (cor modificada), I_XO_A_H. ex4 (configuração padrão) Prazo (s) preferido (s): 5-minutos, [& hellip;]
Compra vencedora & # 038; Vender Arrows Forex Trading System.
A compra vencedora & amp; vender setas forex sistema de negociação é projetado para beneficiar de todos os pares de timeframe e moeda. Funciona para cambistas, day traders e swing traders. Este sistema segue a tendência e gera sinais quando o mercado está sobrevendido e sobrecomprado. Vá em frente quando o mercado estiver em alta e sobrevendido, vice-versa [& hellip;]
Super Trend Forex Scalping System.
O Super Trend Forex System é um sistema de escalpelamento muito eficaz projetado para negociar os gráficos de negociação de 1 minuto. O principal gerador de sinais deste sistema é o Forex Analyzer PRO, que nos fornece sinais precisos de entrada e saída. O indicador RSI é usado apenas para a direção da tendência. Indicadores de Negociação de Configuração de Negociação: Forex Analyzer PRO, RSIFilter. mq4 [& hellip;]
Sistema Forex Vencedor Com Oscilador De Negociação Slow Stochastic.
Este versátil sistema forex é projetado para aproveitar as condições do mercado de câmbio sobrevendido e sobrecomprado. Ele é composto do indicador Forex Analyzer PRO e do oscilador do Slow Stochastic com configurações padrão (5,3,3). Este sistema funciona para qualquer período de tempo e par de moedas. Para executar o sistema, faça o download do Forex Analyzer PRO primeiro abaixo e depois [& hellip;]

MESA Fasor.
Relatório completo de negociação de 11 anos para a negociação do MESA Phasor no contrato de ES.
Relatório de negociação completo de 11 anos para o contrato MESA Phasor nos EUA.
Relatório completo de negociação de 11 anos para a MESA Phasor, negociando o contrato TF.
Relatório de negociação completo de 11 anos para a MESA Phasor que negocia o contrato S.
O que é e como funciona.
MESA Phasor é o mais avançado programa de negociação de futuros no mercado!
MESA Phasor deriva seu nome do gerador de onda senoidal que você provavelmente se lembra de sua aula de trigonometria do ensino médio. Como você pode ver no diagrama, o fasor giratório gera uma onda senoidal no domínio do tempo, visualizada como uma sombra da ponta da flecha do fasor no eixo vertical. Um ciclo é concluído em cada rotação completa do fasor. O ângulo do fasor aumenta a uma taxa constante e é zerado quando 360 graus de rotação são alcançados. A idéia do sistema de negociação é comprar baixo no vale da onda senoidal, quando o fasor passa pelo ângulo inferior e vender curto na crista da onda senoidal, quando o fasor passa pelo ângulo superior. Agora, as entradas e saídas de negociação são definidas em termos de ângulos, que estão no domínio da frequência. Portanto, as decisões de negociação são removidas dos caprichos da forma de onda no domínio do tempo. Isso significa que as decisões de negociação são robustas em vários contratos futuros e em todos os tipos de condições de mercado.
O MESA Fasor é estatisticamente preditivo.
Em vários dos meus artigos técnicos, demonstro como o ponto de inflexão dos preços deve ser antecipado para uma negociação eficaz, em vez de esperar pela confirmação do sinal. Tendo caracterizado os dados como um ciclo, há uma expectativa razoável de que o ciclo continuará por um breve período no futuro. O ponto de viragem é antecipado simplesmente ajustando o ângulo do fasor de volta a partir do ponto morto inferior e do ponto morto superior. Estes são o ângulo inferior e o ângulo superior do sistema de negociação MESA Phasor. Mais uma vez, definir o ângulo do fasor é universal, independentemente do contrato de futuros que você está negociando.
MESA Phasor é fácil de negociar.
A maneira típica de demonstrar o desempenho de um sistema de negociação é com uma curva de crescimento de capital próprio. Seguindo a tradição, o gráfico abaixo é um crescimento de capital usando transações hipotéticas do MESA Phasor em um único contrato do contrato do ES S & P Futures durante o período de onze anos de 2007 a 2017. Não há tolerância para derrapagens e comissões e nenhum crescimento composto. O MESA Phasor é fácil de operar porque usa dados diários. O sinal de negociação é dado no fechamento do pregão para exercício no mercado na abertura do pregão seguinte. Simplesmente não fica mais fácil do que isso. O uso da ordem de mercado a céu aberto atenua a necessidade de ter uma permissão para o escorregamento. Uma vantagem adicional de apenas negociar em aberto é que isso lhe dá tranquilidade, porque você não precisa seguir o mercado durante o dia. O stop-loss padrão é definido em 6%. Você pode definir as paradas com mais força, mas elas interferirão no desempenho do sistema de negociação. O parâmetro final sob o seu controle é o tamanho dos dados usados ​​para análise. Este é tipicamente um meio período do ciclo dominante e varia entre 6 e 14 compassos.
Estatísticas de desempenho são um melhor descritor.
Ric Way e eu mostramos em nosso artigo "Por que os traders perdem dinheiro (e o que fazer sobre isso)" que as curvas de equity podem ser geradas aleatoriamente, conhecendo apenas a porcentagem de ganhos e o fator de lucro do sistema de negociação. O problema com as curvas de equidade é que às vezes você pode obter uma curva ruim de um bom sistema e, pior ainda, obter uma excelente curva de patrimônio a partir de um sistema ruim. Eu prefiro descrever o desempenho de um sistema de negociação com simulações de Monte Carlo para obter uma melhor imagem estatística das expectativas de desempenho. Os resultados de Monte Carlo exibidos usam os negócios hipotéticos do MESA Phasor no contrato do ES Futures nos últimos quatro anos. O procedimento de Monte Carlo seleciona aleatoriamente os negócios do proverbial chapéu até que um ano de negociações tenha sido concluído. O lucro anual é registrado. Em seguida, o processo de desenho é repetido 50.000 vezes para simular o comércio por mais de 50.000 anos, usando os dados mais atuais. O resultado é a curva de probabilidade em forma de sino abaixo. Esta apresentação facilita a visualização das expectativas de lucro e a variação da média. A simulação de Monte Carlo para redução é feita da mesma maneira, com o resultado sendo uma distribuição de probabilidade de Rayleigh. Isso ocorre porque o drawdown não pode ter um valor negativo. Assim, a forma de probabilidade de redução é análoga à de uma seta que atinge um alvo. É impossível atingir exatamente um alvo, a probabilidade aumenta com o raio e depois diminui à medida que diminui a probabilidade de uma falha ampla. Estas simulações de Monte Carlo facilitam o cálculo do efeito “ganho-para-dor”. relação como a razão entre o lucro mais provável e o rebaixamento mais provável. (ganho-para-dor definido como a relação entre o lucro médio e a redução média). No caso do MESA Fasor no ES, a razão de ganho para dor é de 2,1.
Negociar uma pequena carteira pode melhorar os resultados.
Como um simples fato de estatística, o desvio da distribuição de probabilidade pode ser reduzido pela raiz quadrada de 2 para cada duplicação dos membros do conjunto. Em outras palavras, podemos obter um melhor desempenho negociando uma carteira de contratos. As acções e obrigações são muitas vezes anti-correlacionadas a curto prazo e, portanto, a negociação simultânea da combinação dos contratos ES e EUA é um bom candidato para uma pequena carteira. A curva de capital para o MESA Phasor que negocia os contratos combinados ES e US ao longo do período 2007-2017 (inclusive) é mostrada abaixo. As simulações de Monte Carlo para lucro e rebaixamento são mostradas abaixo do gráfico de crescimento de capital. Neste caso, o? Ganho-a-dor? proporção é 2,8.
O MESA Phasor é robusto na maioria dos contratos futuros.
Para demonstrar a robustez e a diversidade do MESA Phasor, mostro o desempenho hipotético no contrato Futuro da soja ao longo do período de onze anos de 2007 a 2017 abaixo. A relação "ganho para dor" é de 3,3.

Forex Mecânico
Negociação no mercado de câmbio usando estratégias de negociação mecânicas.
OpenKantu System Generator.
Nos últimos dois anos na Asirikuy, desenvolvemos uma quantidade substancial de conhecimento na geração, avaliação e negociação ao vivo de estratégias de negociação geradas automaticamente. O primeiro de nossos esforços de desenvolvimento de software nesse campo, Kantu, agora se tornou obsoleto em nossa comunidade (veja o porquê abaixo) e, portanto, decidi lançar este código na comunidade aberta para evitar desperdiçar todo esse trabalho e encorajar outros. também explorar as possibilidades de geração de sistemas algorítmicos usando uma estrutura aberta já construída.
O Kantu é um gerador de sistema de negociação que cria estratégias de negociação baseadas em regras derivadas da ação do preço (comparação de diferentes valores abertos / altos / baixos / próximos) usando dados do OHLC. Ao usá-lo, você pode procurar por estratégias dentro de um espaço lógico selecionado, encontrando aquelas que correspondam às características estatísticas impostas pelo usuário (por exemplo, você pode procurar por sistemas que tenham um determinado Sharpe, recompensa por razão de risco, porcentagem de ganhos, etc.). Você pode ver como o programa fica na imagem abaixo:
Estas são as principais características do software:
Esta e todas as futuras versões do OpenKantu estarão disponíveis gratuitamente com o código fonte totalmente aberto: o) Codificado em FreePascal / Lazarus, código-fonte completo disponível sob a licença GPL v2. Manual incluso. Simplesmente exporte dados do seu 4 centro de história para usá-lo com o suporte a múltiplas plataformas OpenKantu. Binários pré-compilados disponíveis para Windows, mas o software pode ser compilado da fonte no Windows, Linux e MacOSX. Simulações rápidas, um teste de 25 anos usando dados diários leva apenas 3 milissegundos, enquanto um teste de 25 anos pode demorar cerca de 60-80 milissegundos. Isso permite que você realize milhões de testes em um período de tempo realista. Suporte multi-core, você pode realizar testes usando tantos núcleos de computadores quanto o seu computador permite Configurar o processo de criação do sistema para procurar sistemas com ou sem SL / TP dentro de uma complexidade de regras (deslocamento máximo, número máximo de regras, etc.) - de-amostra de janela, se isso for desejado Você pode procurar estratégias em qualquer instrumento financeiro. Filtrar sistemas usando as estatísticas pré-construídas ou uma regra de filtragem personalizada Obter resultados do sistema de trade-by-trade Simular portfólios compostos de diferentes sistemas gerados Obter uma análise de expectativa matemática (MAE-MFE) para negócios longos / curtos para todos os sistemas gerados balanceamento de gráficos com resultados de negociação mostrando em um gráfico de OHLC dos dados (veja onde o sistema foi negociado) Exportar estratégias geradas para 4.
Eu também gostaria de salientar que o OpenKantu NÃO é um gerador de cálice sagrado e que o uso do programa sem um bom entendimento das possíveis fontes de viés (viés de ajuste de curva, viés de mineração de dados) está fadado a levar a estratégias perdedoras / negociação ao vivo. Lembre-se de que o desempenho passado nunca é garantia de resultados futuros. Embora o OpenKantu seja codificado de boa fé, os usuários finais são responsáveis ​​por todos os usos do software. O software é fornecido como está, sem garantias implícitas ou implícitas. O OpenKantu também é fornecido sem qualquer suporte, consulte o manual para obter instruções sobre como usar o software. Você pode baixar os binários do Windows e os arquivos de origem do programa usando os seguintes links:
A versão atual do programa é v2.40.
Notas sobre a construção a partir da fonte: Se você estiver construindo a partir da fonte, certifique-se de instalar o Lazarus e, em seguida, instale os pacotes synapse e ZMSQL incluídos no repositório do github antes de tentar construir o software. Se você quiser fazer contribuições de código, entre em contato comigo (deixe um comentário nesta página) e nós coordenaremos para que você possa contribuir no github. Todas as contribuições que melhoram o software para a comunidade aberta são bem vindas.
Lembre-se que para reproduzir os mesmos resultados de testes obtidos no OpenKantu em 4 simulações você precisa usar exatamente os mesmos dados no processo de geração e no 4 backtesting. Na mesma linha, as horas de abertura / fechamento semanais de G, DST e horário / hora do corretor ao vivo / demo precisam corresponder exatamente aos dados usados ​​no processo de geração. Usando dados diferentes leva a mudanças imprevisíveis nos resultados da simulação entre os programas.
Você pode se perguntar por que decidimos descartar o uso de Kantu em nossa comunidade (dadas todas as características positivas acima), decidimos mudar para o pKantu, pois tem muitas vantagens sobre nossa implementação inicial do Kantu (agora OpenKantu). Com o pKantu, temos os seguintes recursos:
Codificado em OpenCL / Python com a velocidade como prioridade máxima Avaliação explícita de todo o espaço lógico (openKantu usa amostragem aleatória, o que pode levar a problemas importantes ao tentar avaliar algumas fontes de viés estatístico) Simulações extremamente rápidas usando GPUs, em torno de 100-1000x mais rápido do que o OpenKantu Avaliação do viés de mineração de dados usando geração automática aleatória de dados Implementação de mineração de nuvem comunitária que nos permite resumir todos os esforços de criação de sistemas e avaliação de polarização Muitos mecanismos alternativos de evolução de perdas (o que significa que temos acesso a tecnologias de saída mais avançadas)
Se você estiver interessado em aprender mais sobre fontes de viés estatístico na geração automática de sistema e usar o pKantu, nosso mais recente software de geração automatizada de sistemas, considere unir-se ao Asirikuy, um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e e abordagem transparente para negociação automatizada em geral.
86 respostas ao & # 8220; OpenKantu System Generator & # 8221;
Eu li o manual sobre os parâmetros sobre os tipos de simulação (por exemplo, cota fixa, datas aleatórias, estudo de IS / OS e simulação de avanço), mas ainda não consigo entender o que são e como usá-los. Você pode explicar isso em detalhes? Por que precisamos executá-los em vez de usar o & # 8216; ciclo único & # 8217 ;? Além disso, você pode me fornecer um processo / procedimento de como gerar um sistema e testá-lo para ter certeza de que ele é robusto o suficiente para rodar em um ambiente demo / live?
Obrigado pelo seu post: o)
Você pode explicar isso em detalhes? Por que precisamos executá-los em vez de usar "ciclo único"?
Cada procedimento diferente fornece um tipo diferente de resultado. A simulação de ciclo único gera apenas sistemas X, mas o número de sistemas válidos de todos os gerados é um pouco aleatório. Por exemplo, uma execução de ciclo único pode gerar 100, 2 ou até mesmo zero sistemas válidos, dependendo da complexidade dos seus filtros. Se você quer ter certeza de que vai "# 8211; no final & # 8211; tem um determinado número de sistemas válidos (sistemas que cumprem com seus filtros), então você deve executar uma & # 8220; quota fixa & # 8221; simulação que executa novos padrões até obter o número de resultados solicitados. A análise de walk forward permite que você simule uma metodologia de geração / triagem / negociação a termo, enquanto os métodos aleatórios permitem que você veja se quaisquer conclusões estatísticas dependem do período escolhido para entrar / sair do teste de amostra ou se as conclusões são genéricas Período de testes. Você deve experimentar cada uma delas e postar quaisquer dúvidas ou dúvidas que você possa ter no processo.
Além disso, você pode me fornecer um processo / procedimento de como gerar um sistema e testá-lo para ter certeza de que ele é robusto o suficiente para rodar em um ambiente demo / live?
Seria irresponsável dar-lhe qualquer procedimento, porque nenhum procedimento pode garantir o sucesso na demonstração / negociação ao vivo. Qualquer procedimento que eu lhe daria teria uma probabilidade de fracasso, cabe a você experimentar, estudar e sair com um procedimento que satisfaça suas necessidades. Como se diz no manual e acima, Kantu não é um Santo Graal, você ainda precisa estudar muito, experimentar e chegar a suas próprias conclusões através de sua própria análise. Kantu é uma ferramenta, nada mais, nada menos. Se você quiser aprender mais sobre negociação algorítmica e obter uma educação completa sobre o assunto, então eu aconselho você a se juntar a Asirikuy, onde você receberá um conhecimento profundo sobre os problemas de design do sistema, robustez, etc. Se você comprou a Kantu, então essa compra conta para uma associação da Asirikuy (envie-me um e-mail diretamente e eu lhe enviarei um link com o restante do pagamento e o link da assinatura se você estiver interessado).
Se você tiver alguma pergunta específica sobre a funcionalidade, sinta-se à vontade para publicá-las aqui ou me enviar um e-mail diretamente e eu ficarei feliz em responder: o) Muito obrigado novamente por sua postagem,
O programa continua me dizendo Não é possível abrir o arquivo & # 8220; EURUSD_DAILY_DATA_SAMPLE. CSV & # 8221; que está incluído no arquivo com a versão demo. Talvez algo nas configurações regionais do Windows precisa mudar? Tentei brincar com eles, mas sem resultados. Ajuda pls!
Obrigado pelo seu post: o) O Kantu define sua própria data e separadores decimais, portanto, isso não deve ser um problema. Se você quiser experimentar o separador decimal usado pelo programa é um & # 8220;. & # 8221; e o separador de data deve ser uma barra & # 8220; / & # 8221 ;. Deixe-me saber se você continuar a experimentar problemas,
Eu sou da Rússia e no Windows russo ele me diz: "Não é possível abrir". Eu testei na cópia em inglês do Windows e tudo funciona, eu tentei definir as configurações regionais da mesma forma que na cópia em inglês, mas não está funcionando.
Bom dia, Sr. Fernandez.
Estou muito interessado em seu programa gerador Kantu.
Infelizmente meu inglês não é tão bom que eu ainda esteja aprendendo.
Eu quero perguntar se eu entendi corretamente que o.
As estratégias do KantuGenerator são geradas com base nos padrões de candlestick?
O gerenciamento de pedidos pode ser adaptado com o trail stop ou break even?
São suportados nos processadores de 4 núcleos de software?
Espero não fazer perguntas estúpidas.
Saudações da Suíça.
Muito obrigado pelo seu post: o) Deixe-me agora responder suas perguntas:
1. Kantu cria sistemas baseados na ação do preço. Isto significa que os sistemas são criados com base em comparações entre os valores OHLC de diferentes velas. Às vezes, os resultados podem ser interpretados como padrões de velas, mas outras vezes podem parecer mais com o que algumas pessoas reconheceriam como "harmonic". Padrões Kantu apenas procura relações entre os valores OHLCV de diferentes velas.
2. Não. A Kantu tem a opção de implementar um mecanismo de SL / TP ajustado para ATR, mas não possui opções de gerenciamento de pedidos de trail ou break-even. A razão é que esses dois recursos não são compatíveis com o rápido & # 8220; ohlc apenas & # 8221; simulações realizadas por Kantu (os resultados não seriam precisos se pontos de equilíbrio ou de trilha fossem usados).
3. Sim, uma versão será lançada em poucos dias com suporte multi-core (já implementei o recurso).
Espero que isso responda à sua pergunta
Extraindo o método não suportado kantu.
a extração da versão unix falha no arquivo principal & # 8211; kantu.

Como criar robôs de negociação com o Forex EA Generator.
O gerador Forex EA pode criar robôs incríveis para você ganhar dinheiro sem precisar de nenhuma habilidade de programação ou outras habilidades técnicas. Nós o chamamos de Forex Robot Factory, que é um gerador de Expert Advisor muito fácil de usar. Você pode desenvolver facilmente um aplicativo que faz negociações automaticamente em seu nome. Neste artigo, falaremos sobre como criar robôs de negociação com o gerador de forex EA da Forex Robot Academy.
O que é o Forex Expert Advisor Generator?
Um gerador de consultor especialista em forex é um aplicativo on-line que pode ajudá-lo a criar estratégias de negociação automatizadas e lucrativas sem uma única linha de código.
Em vez de usar um construtor EA ou contratar um programador para desenvolver um robô, o gerador consultor especialista elimina o processo demorado e muitas vezes difícil de criar um EA e automatiza todo o processo para você.
Com esta ferramenta on-line, você pode desenvolver robôs confiáveis ​​e implantá-los nas plataformas de negociação 4 e 5.
Você não precisa ser um programador ou possuir algumas habilidades técnicas geniais para começar a usar este gerador de estratégia de forex.
Você só precisa escolher quais indicadores deseja usar, inserir alguns critérios de negociação simples no gerador de robôs e o restante da mágica será automaticamente preenchido para você.
A ferramenta criará automaticamente um EA e fará o backtest de sua lucratividade usando os recursos da plataforma incorporada.
Como os resultados do backtesting são fornecidos em tempo real, você pode modificar suas regras de entrada e saída comercial até encontrar uma estratégia que atenda melhor às suas necessidades.
Aqui estão os principais componentes do gerador EA Forex Robot Factory.
Gerador: Esse componente cria e faz o backtest automático das estratégias fornecidas. Você também pode usar o modo Reactor para automatizar todo o processo de criação do EA. Coleção: Esse componente armazena as estratégias geradas, permitindo classificá-las de acordo com sua lucratividade e outros parâmetros. Editor: Esse componente permite criar e editar estratégias antes de exportá-las como arquivos. Você pode backtest suas regras de negociação contra dados históricos em segundos e refiná-los suficientemente antes de usá-los para negociação ao vivo. Ferramentas de otimização: O gerador EA possui várias ferramentas para otimizar as regras de negociação em uma ampla gama de condições comerciais. Ferramentas de validação: incluem testador de estresse (Monte Carlo), testador de vários mercados e testador de ajuste anti-curva (IS / OOS). Relatório: esta seção fornece detalhes abrangentes sobre os resultados de testes de cada estratégia. Exportador: Esse recurso permite que você exporte convenientemente o EA criado para sua plataforma. Reactor: Este é um dos melhores componentes do Forex Robot Factory. O Reactor é uma maneira nova e fácil de automatizar o fluxo de trabalho de programação de estratégia de negociação, backtesting, otimização e teste de estresse para encontrar seus melhores robôs Forex hoje.
O que é um robô Forex?
Um robô Forex também conhecido como Expert Advisor, refere-se a um software com regras de negociação embutidas que determinam automaticamente quando entrar ou sair do mercado.
Sistemas de negociação automatizados são ideais para superar as desvantagens da negociação manual e fornecer-lhe um método rentável de ganhar lucros maciços do mercado forex.
Com consultores especialistas, você pode negociar sem parar, eliminar decisões de negociação baseadas em emoções e reduzir muito os erros de negociação.
Se você ainda confia nos métodos tradicionais de negociação manual, está propenso a tomar decisões de negociação motivadas pela ganância, cometendo erros bobos de negociação devido à fadiga e aumentando suas perdas devido a decisões fora do prazo.
Negociação manual normalmente cola você na tela do computador; caso contrário, você perderá essas oportunidades de negociações maduras.
Por outro lado, a negociação de robôs elimina essa necessidade e fornece a liberdade que você precisa para ganhar sem esforço lucros maciços de negociação forex.
Depois de colocar suas estratégias em um robô, suas negociações serão executadas automaticamente sem sua intervenção direta.
Além disso, você pode programar várias estratégias em consultores especializados e aumentar muito seus lucros, algo difícil de conseguir com negociações manuais.
Crie um Expert Advisor sem programação.
Por muito tempo, a criação de um consultor especialista para 4 exigiu que você tenha habilidades avançadas de programação e outras habilidades técnicas.
No entanto, atualmente, é possível criar um consultor especialista sem habilidades de programação ou contratar os serviços de um programador.
Ao usar o gerador de robôs forex, você pode criar consultores especialistas lucrativos sem se preocupar com qualquer linha de código.
Com o gerador EA, como o Forex Robot Factory, você pode transformar qualquer sistema de negociação manual em um consultor especialista sem escrever códigos complicados.
A programação de consultor especialista, assim como a maioria das linguagens de programação, é difícil de dominar.
Você pode precisar gastar muito dinheiro e investir muito do seu tempo aprendendo a criar robôs forex que funcionam.
No entanto, o construtor e gerador de consultor especialista economiza o dinheiro e o trabalho árduo e fornece uma plataforma intuitiva para criar um consultor especialista sem programação.
Você só precisa selecionar a moeda e o período de tempo que deseja negociar e clicar no botão START. O resto será automaticamente preenchido por você.
O gerador de conselheiro especialista para 4 e 5 é o que você precisa para aproveitar os benefícios do comércio de robôs.
Depois de criar o seu consultor especialista para 4 ou 5, você também receberá resultados de backtested, que permitem avaliar a lucratividade de seus sistemas de negociação automatizados.
Dessa forma, você pode ajustá-lo convenientemente até gerar um EA que possa fornecer o máximo de lucro de seus esforços.
Forex Expert Advisor Generator.
Como mencionado anteriormente, o gerador de robôs forex permite que você crie automaticamente robôs lucrativos em relação aos parâmetros definidos.
Veja um processo passo a passo simples sobre como criar robôs forex usando a ferramenta on-line Forex Robot Academy:
Etapa 1: defina os parâmetros da sua estratégia de negociação.
Primeiro, você precisa definir parâmetros de uma estratégia de negociação para entrar no robô. Você pode tentar sua estratégia sob condições de negociação forex simuladas para garantir que funciona de acordo com suas preferências.
Etapa 2: Insira os parâmetros da estratégia.
Na guia Gerador, defina a fonte de dados, o símbolo do par de moedas e o período de negociação preferido.
Parâmetros de estratégia de entrada em Forex Robot Factory.
Em seguida, defina suas propriedades de estratégia. Você definirá os lotes de entrada, os limites de perda, os pips e os parâmetros de lucro.
Estabelecendo propriedades de estratégia Forex Robot Factory.
Especifique as outras configurações do Gerador.
Especificando outras configurações do Gerador.
Clique no botão "Start".
Começando o processo de geração de robôs Forex.
Depois disso, o Gerador criará automaticamente a estratégia para você.
Além disso, o Gerador fará o backtest das estratégias criadas, utilizando critérios avançados e exibindo os resultados testados.
Em seguida, clique no botão "Stop".
Parando o processo de geração de robôs Forex.
Etapa 3: classifique as estratégias geradas.
A seção Collection armazena todas as estratégias de negociação geradas. Aqui, você pode classificar as estratégias usando os parâmetros estatísticos disponíveis.
Ordene as estratégias geradas para encontrar os melhores robôs Forex.
Etapa 4: edite as estratégias.
Você pode usar o Editor para criar e refinar suas estratégias através da utilização de indicadores e outros parâmetros.
Com a ferramenta de edição, você pode rever facilmente suas estratégias antes de exportá-las como arquivos.
Ao editar suas estratégias, a ferramenta realizará um backtest em relação aos dados históricos, permitindo determinar se você está no caminho certo.
Revendo as regras de negociação de robôs Forex.
Etapa 5: otimize o robô.
O gerador de 4 EA tem várias ferramentas para otimizar sua estratégia de negociação e também validá-lo em uma ampla gama de condições de negociação.
Por exemplo, você pode usar o testador de estresse e o testador de vários mercados para avaliar a robustez de suas estratégias de negociação em diferentes condições de mercado.
Ao otimizar sua estratégia, lembre-se de verificar os resultados do backtest para garantir que eles sejam satisfatórios.
Otimizando o robô Forex para obter melhores resultados.
Etapa 6: Examine o relatório.
Verifique a página Relatório para obter informações abrangentes sobre o desempenho de sua estratégia em relação aos dados históricos. A página também contém informações sobre estatísticas, um gráfico de indicadores e outras informações úteis.
Se os resultados do backtest não forem satisfatórios, isso pode significar que você precisa refinar ainda mais sua estratégia ou apenas gerar uma nova coleção de robôs para encontrar os melhores. Leva vários minutos de qualquer maneira.
Examinando o relatório de resultados de backtest de robô Forex.
Depois de criar o robô, você pode exportá-lo para sua plataforma de negociação 4 ou 5. Como o EA criado é baseado em indicadores padrão, usá-lo na plataforma é fácil e conveniente.
Exportando Forex robot em formato 4 ou 5.
É importante testar o desempenho do consultor especialista exportado em condições de negociação forex simuladas antes de lançá-lo para negociação ao vivo.
Dessa forma, você pode verificar sua lucratividade e fazer alterações, se necessário.
Robôs Forex que funcionam.
Usando o gerador de estratégia forex é o método infalível de gerar consultores especializados que funcionam.
Atualmente, a Internet está obscurecida com vários tipos de robôs que falsamente prometem ganhos rápidos e enormes.
Na maioria dos casos, esses robôs são apenas para roubar dinheiro de usuários desavisados. Antes de comprar qualquer robô, é fundamental que você faça uma verificação de antecedentes para verificar sua lucratividade. Além disso, é importante saber o que o robô comercial de estratégia de negociação está usando, caso contrário, você está comprando um porco em um puxão.
Se um robô anunciado rapidamente não puder autenticar sua lucratividade, não gaste seu dinheiro usando-o para negociação ao vivo.
O forex advisor generator da Forex Robot Academy é confiável e o ajudará a criar EAs lucrativos reais em segundos.
Além disso, os robôs gerados já são testados em relação aos dados históricos e vêm com configurações que podem ser otimizadas para qualquer condição de negociação.
Então, você tem certeza de obter robôs forex autênticos que funcionam.
Expert Advisor Tester.
O forex EA gerador on-line tem um testador de estratégia embutido que pode ajudá-lo a criar o melhor robô para suas necessidades.
Embora o testador de conselheiro especialista seja o mesmo com o Testador de estratégia, é muito mais rápido e eficiente.
Essa poderosa ferramenta é capaz de fazer backtesting de robôs comerciais contra os dados históricos fornecidos, para que você saiba que sua estratégia já funcionou no passado. Isso é algo difícil de conseguir com qualquer outro construtor da EA.
Ao usar o gerador de código 4, o testador será executado automaticamente em segundo plano e avaliando suas estratégias de acordo com seu algoritmo.
Este processo permite avaliar como o EA poderia ter realizado no passado.
Dessa forma, você pode fornecer diferentes parâmetros de entrada e executá-los no testador para verificar sua viabilidade. Dessa forma, você sempre pode criar robôs forex que funcionem.
Mais ainda, é aconselhável que você tente as estratégias geradas em condições simuladas de negociação forex antes de lançá-las em uma conta real.
Lista de robôs Forex.
O gerador de robôs forex permite que você crie uma ampla gama de robôs de negociação - de EAs simples a EAs complicados, capazes de negociar estratégias variadas.
Com a enorme lista de robôs que você pode produzir usando a ferramenta, você não pode perder algo que atenda aos seus gostos e preferências.
Independentemente do seu estilo de negociação, o gerador pode ajudá-lo a criar robôs forex que funcionem.
Por exemplo, se você prefere negociar a longo prazo, pode criar um robô que seja capaz de negociar a longo prazo.
Aqui estão apenas alguns tipos de robôs forex que podem ser criados:
Consultor especialista da Williams R Robô Forex com RSI Robô Forex baseado em médias móveis Consultor especialista para contas múltiplas Consultor especialista para diferentes contas padrão E muitos outros.
Aqui está uma lista completa de 4 & amp; 5 indicadores que estão disponíveis no Forex Robot Factory:
Acelerador Oscilador Distribuição Acumulação ADX Jacaré Média Faixa Real Impressionante Oscilador Ursos Força Bollinger Bandas Touros Potência Commodity Canal Índice DeMarker Direcionais Indicadores Envelopes Force Index MACD Momentum Money Flow Index Média Móvel do Oscilador Médias Móveis Crossover On Balance Volume RSI RVI Desvio Padrão Volumes Estocásticos Williams & # 8217; Intervalo percentual.
Estrategista de estratégia de Forex.
Na programação de consultores especialistas, a maioria dos desenvolvedores comete o erro de não definir corretamente suas regras de negociação.
Como resultado, isso geralmente leva ao aumento de perdas e a um fraco desempenho do EA.
A ferramenta geradora de EA tenta superar esse problema fornecendo um construtor confiável de estratégia de forex para ajudá-lo a definir claramente as regras de negociação e outros parâmetros.
Com o criador de estratégias embutido, você pode criar EAs manualmente, o que permite definir suas próprias regras de negociação automatizadas e lucrativas. Como você sabe disso? Bem, Forex Robot Factory irá testar suas regras de negociação em dados históricos em poucos segundos e mostrar se a estratégia foi ou não lucrativa no passado.
Portanto, o gerador de orientação forex é a melhor opção para criar EAs confiáveis ​​com regras comerciais bem definidas.
Além disso, como mencionado anteriormente, o gerador EA fornece resultados de backtest, o que permite otimizar suas regras de negociação para maximizar a lucratividade no mercado forex.
Programação de Expert Advisor.
Em vez de negociação manual, a programação de consultor especialista permite criar robôs que podem entrar e sair automaticamente do mercado em seu nome.
Embora você possa desenvolver um EA usando 4 programações, é muito mais caro e tedioso do que usar o gerador EA on-line.
O gerador de código 4 baseado na web ajuda você a criar convenientemente robôs lucrativos em segundos e sem nenhuma habilidade técnica.
Com o gerador EA, você pode desenvolver robôs competentes sem exigir nenhuma habilidade de programação.
Além disso, o robô criado pode ser exportado em formato 4 ou 5, permitindo que você integre-o perfeitamente à sua plataforma de negociação preferida.
Se você tiver alguma experiência em programação, poderá incorporar regras adicionais ao robô para garantir que ele seja otimizado de acordo com suas necessidades.
Conclusão.
O gerador de forex EA é a ferramenta que você precisa para criar robôs reais, sem se preocupar com linhas de código complicadas.
É o primeiro gerador de orientação forex do mundo desenvolvido com as necessidades dos comerciantes em mente.
O aplicativo on-line permite que você gere robôs lucrativos sem nenhuma qualificação técnica e dentro do seu orçamento.
Se você quiser desenvolver robôs forex vencedores em segundos e levar sua carreira de negociação a um patamar mais alto, use o Forex Robot Factory.